Cycle postgrade/Mastère spécialisé en ingénierie mathématique

Statistics for Finance

2003--2004

Chargé de cours

• Dr. Sylvain Sardy, Départment de Mathématiques.
  Email: Sylvain.Sardy@epfl.ch

Assistant

• Christophe Osinski, Départment de Mathématiques.
  Email: Christophe.Osinski@epfl.ch

Informations:

• PostScript / PDF

Références

• Ruey S. Tsay (2002), Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons.
• Peter J. Brockwell and Richard A. Davis (1987), Time series: theory and methods, Springer-Verlag.
• Peter J. Brockwell and Richard A. Davis (1996), Introduction to time series and forecasting, Springer-Verlag.
• Christian Gouriéroux (1997), ARCH Models and Financial Applications, Springer-Verlag.
• Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg and Thomas Mikosch (1997), Modelling Extremal Events, Springer-Verlag.
• Stuart G. Coles (2001), Statistical Modelling of Extreme Values, Springer-Verlag.
• Samuel Kotz and Saralees Nadarajah (2000), Extreme Value Distributions, Imperial College Press.
• Robert F. Engle Ed. (1995), ARCH Selected Readings, Oxford University Press.
• D. R. Cox, D. V. Hinkley and O. E. Barndorff-Nielsen, Eds. (1996), Time Series Models, In econometrics, finance and other fields, Chapman and Hall.
• A.C. Davison (1999), Statistical Models, vente des polycopiés.
• Morgenthaler S. (2001). Introduction à la statistique. PPUR (Presses Polytechniques et Universitaires Romandes), disponible à la librairie Polytechnique. (Solutions des exercices)

Les transparents

Les Exercices

Le Projet

Le rapport écrit est à remettre au plus tard le: 10 mars 2003 à 10h.

Le rapport doit être rédigé avec LaTeX et doit comporter un maximum de 10 pages de l'introduction à la conclusion, écrites en 11pt. Le reste des modalités sont mentionnées dans l'énoncé.

• Enoncé (Dernière modification de l'énoncé: lun 08 déc 2003 10:00:25 CET)
  Version PDF.
  
  
• Pour vous faciliter la rédaction et avoir présentation uniforme (du plus bel effet sur l'examinateur) nous conseillons de télécharger les fichiers suivants: header.tex, rapport.tex, logo.epfl.ps, rapport.bib, agsm.bst, harvard.sty, et de les compiler séparément avec les commandes suivantes: commandes (à lire impérativement pour éviter les erreurs de compilation). Il suffit de compléter là où c'est indiqué (dans rapport.tex).
  
  
• Pour les transparents, voilà un fichier dont vous pouvez vous inspirer: "presentation.tex". Pour l'imprimer utilisez les commandes qui suivent: "commandes".

Aides au cours

• Références
  
  
  • Prof. A.C. Davison, Statistical Models (polycopié disponible à la ventre des cours)
  
  
  
• Tables numériques.
  
  
• Manuels S-Plus:
  
  
  • Kuonen (1999). Introduction to S-Plus for UNIX (with Exercises).
  • Baumgartner (1994). Une introduction à S-Plus Version 3.1 pour Silicon Graphics Iris.
  • Ripley (1994). Introductory Guide to S-Plus.
  • Venables (1992). Notes on S-Plus.
  • Page plus complète
  
  
  
• LaTeX
  
  
  • Quelques commandes
  • Un fichier en-tête type (plus les packages harvard et agsm pour une jolie bibliographie; à mettre dans le même répertoir)
  • Un fichier principal rapport.tex (avec le logo de l'EPFL)
  • Un exemple de bibliographie raport.bib
  • Mode d'emploit du package "Harvard" (en format .dvi)
  • Quelques manuels LaTeX
  
  
  
• R (un logiciel semblable à Splus que vous pouvez acquérir gratuitement)
  
  
  • Les plus motivé d'entre vous qui souhaitent avoir un logiciel qui s'utilise de manière semblable à Splus 3.4 peuvent consulter le site www.r-project.org.

Aide à trouver un stage

Pour écrire votre CV